مدیریت ریسک نقدینگی

هدف از مديريت ريسك نقدينگی در بانك‌ها، مديريت موجودی نقد و ورود و خروج جريان نقدی است. مديريت ريسك نقدينگی حصول اطمينان از دسترسی بانك به سطح مناسب نقدينگی ودارايی‌های نقد با كيفيت جهت ايفای به موقع تعهدات، محافظت از حقوق سرمايه گذاران و كنترل كاهش ريسك نقدينگی است. كميته بازل به دنبال بحران‌های مالی سال ٢٠٠٨ ميلادی شاخص «نسبت پوشش نقدينگی» را جهت كنترل سطح نقدينگی باكيفيت در موسسات مالی تعيين نموده است. در اين بخشنامه، الزامات موسسات اعتباری برای كنترل و كاهش ريسك نقدينگی ذكر شده است. الزامات شامل اصول پياده سازی مديريت نقدينگی، راهبرد، ساختار سازمانی، مقررات داخلی و ايجاد سامانه اطلاعاتی است. بر اساس اين بخشنامه، نسبت پوشش نقدينگی بايد روزانه در موسسه اعتباری (بانك يا موسسه اعتباری غير بانكی) محاسبه شود و در صورتی كه كمتر از حد مجاز بود، طبق سياست‌های پيشبينی شده‌ی راهبرد مديريت نقدينگی دربانك، نقدينگی مورد نياز تامين گردد.

  • ارائه مجموعه شاخص‌های ريسك نقدينگی به صورت تاريخچه‌ای و امكان مقايسه اين شاخص‌ها در بازه‌های زمانی مختلف
  • وجود امكانات تحليلی و قابليت ريشه‌يابی تغييرات
  • سرعت بالا در ارائه گزارش‌ها و اطلاعات داشبوردها
  • انطباق كامل نحوه محاسبات بر دستورالعمل بانك مركزی
  • مصورسازی مناسب در ارائه اطلاعات
  • پاسخگوی به دستورالعمل بانك مركزی با عنوان «دستورالعمل حداقل الزامات مديريت ريسك نقدينگی موسسات اعتباری»
  • ايجاد قابليت نظارت و كنترل كامل و جامع بر شاخص‌های مربوط ضريب پوشش نقدينگی
  • امكان ارائه انواع گزارش ها در حوزه ريسك نقدينگی و پاسخ دهی به بانك مركزی
  • امكان ارائه انواع گزارش‌ها در حوزه نقدينگی
  • امكان ارسال هشدار در قالب اس ام اس، ايميل و... به افراد ذينفع در صورت انحراف شاخص‌های كفايت سرمايه از بازه مطلوب