مدیریت ریسک نقدینگی

مدیریت ورود و خروج جریان نقدی

هدف از مديريت ريسك نقدينگی در بانك‌ها، مديريت موجودی نقد و ورود و خروج جريان نقدی است. مديريت ريسك نقدينگی حصول اطمينان از دسترسی بانك به سطح مناسب نقدينگی ودارايی‌های نقد با كيفيت جهت ايفای به موقع تعهدات، محافظت از حقوق سرمايه گذاران و كنترل كاهش ريسك نقدينگی است. كميته بازل به دنبال بحران‌های مالی سال ٢٠٠٨ ميلادی شاخص «نسبت پوشش نقدينگی» را جهت كنترل سطح نقدينگی باكيفيت در موسسات مالی تعيين نموده است. در اين بخشنامه، الزامات موسسات اعتباری برای كنترل و كاهش ريسك نقدينگی ذكر شده است. الزامات شامل اصول پياده سازی مديريت نقدينگی، راهبرد، ساختار سازمانی، مقررات داخلی و ايجاد سامانه اطلاعاتی است. بر اساس اين بخشنامه، نسبت پوشش نقدينگی بايد روزانه در موسسه اعتباری (بانك يا موسسه اعتباری غير بانكی) محاسبه شود و در صورتی كه كمتر از حد مجاز بود، طبق سياست‌های پيشبينی شده‌ی راهبرد مديريت نقدينگی دربانك، نقدينگی مورد نياز تامين گردد.